Извиняюсь за оффтоп в предыдущих постах.
Обнаружил непонятку. Вражеский герой сбежал в подземелье, в котором находится сокровищница магов. За ним через пару ходов туда спустился Раилаг и не нашёл его там. Уровень героя не видел, но теоретически он мог телепортироваться в город. Но через несколько ходов он вылез оттуда. Спрятаться там вроде негде.
Наконец-то нашёл третий замок. Не думал, что он будет в стороне от больших дорог.
Непонятка прояснилась. Оказывается, от сокровищницы магов есть подземный ход до замка, который я при первом спуске не заметил.