В Map Properties Tree найдите строчку Loading Screen Sound, нажимаете New, вводите название на английском, нажимаете ОК. В появившемся окне в Source File выбираете звуковой файл (wav) из папки Complete вашей игры. Is 3d ставите в false. После чего наводитесь на ресурс в дереве файлов (слева в новом окне), нажимаете ПКМ, Export. После чего ОК.
По аналогии делаете любые другие звуки (New => Src File, Export => ОК). С созданием мультиков всё проще.