В Heroes 3 переход с полноэкранного режима в оконный и наоборот осуществляется нажатием клавиши F4.
При этом вы должны убедиться, что цветовая палитра (глубина цвета) выставлена в High Color (16 бит).
Свойства Экрана -> вкладка Настройка -> Цветовая палитра (см. рис).
Надоело мне постоянно переключать глубину цвета перед запуском Героев 3 в окне и написал я небольшую программку.
Программа изменяет глубину цвета экрана на 16 бит, запускает приложение, указанное в параметрах, ждет его завершения и восстанавливает глубину цвета.
Более подробная инструкция, пример использования, сама программа и исходный код в архиве.
Скачать.