Своего - модостроительство.
Но можно изменять текущего. Например, взять какого-нибудь не очень нужного из кампании и менять сколько угодно.
Выбираем героя, в правой стороне редактора, в столбце, в его propertiesах жмем shared (...) - там настройки героя.
Насчет иконок - сложный вопрос, но размер там указан, формат тоже. (Dds вроде). Их нужно помещать прямо в карту/мод, а затем в редакторе героя (при редактировании) находить путь к ним.