Здравствуйте!
Heroes 5.5 - экзешник, в папку bin, запускать игру через него. Старый экзешник удалять не нужно.
WGE-Duel 1.02 распаковать в папку data, это собственно сам мод.
WGE-Visual и Tactical Interface - не обязательные части, на геймплей не влияют никак, в принципе самостоятельные мини-моды. Распаковать их в userMods.