Если многоугольник не плоский, то пересечение всех сторон невозможно, т.к. прямая пересекающая две его стороны полностью лежит в плоскости этих сторон и не может пересекать стороны, лежащие в других плоскостях.
М, ну не получится, да. Я бы, правда, так сказал: если построить два соединённых отрезка и пересечь их с прямой, то следующий отрезок, соединённый с предыдущим и пересекающим ту же прямую, лежит в той же плоскости. Повторить n раз.