Я скачивал 3 файла - allinon1, rubeta358f (русификатор) и файл с DLL-кой (не помню как называется) для игры под DirectX 9. После этого все работает нормально. Каталог установки - D:\heroes3. Так что или попробуй поменять путь установки (правда не думаю что это поможет) или качай заново, так как скорее всего у тебя плохо прошла закачка allinon1. Сам архив 100% рабочий, я сам проверял.